Un installeur / un console / un téléchargement, tout cela ce sont des choses différentes.
Console > Si tu veux un programme windows qui tourne en mode console, tu utilise visual C++ et tu crée un projet en mode console
Installer > Si tu veux créer un installer (tu lance un exe, ca installe des fichiers a un endroit precis) alors tu peux utiliser un système d'installer gratuit comme celui de Nullsoft (Nullsoft Scriptable Install System)
Telechargement > Si dans ton programme console, tu veux telecharger des fichiers depuis un serveur, il te faut utiliser une librairie d'accès au net, comme libcurl.
Lancer un jeu > Si tu veux lancer le jeu depuis une fenetre console, il faut utilise la commande "systeme("commande")" depuis un programme en C.
Cependant tu n'a pas précisé dans quel langage tu voulais faire ton programme.