" d'après l'explication quand j'appuie sur F5, on devrait me demander un répertoire, mais c'est pas le cas ... "
Non tu n'as bien interprété ce qui est écrit, il est écrit que si tu lances ton programme à partir de VC++ alors il faut que tu indiques le répertoire de travail, mais il ne te dis pas que ça te sera demandé après avoir appuyé sur F5.
Mais bon c'est simple, si tu ne définies rien le répertoire par défaut est effectivement celui du projet et une fois que tu as compilé au moins une fois tu devrais voir un dossier Debug et/ou Release (par défaut tu devrais être en Debug) dans lequel se trouve l’exécutable, c'est la qu'il faut mettre les dll.
En ce qui concerne les fichiers de ressources comme des images, des sons ou d'autre fichiers auxquels le programme doit accéder, il doivent être dans le dossier portant le nom de ton projet (c'est aussi le dossier qui contient les fichiers .cpp et .h entre autres), attention il y devrait aussi y avoir des dossier Debug et Release dans ce répertoire mais il ne faut pas les confondre avec ceux que j'ai cité au dessus.