Sur ton screen, tu vois là ou y´a marqué "File" , "Edit", "Image","Layer" ?
En dessous de Image et Layer, y´a 3 petits symboles, selectionnes celui de droite au lieu de celui de gauche et tes formes se créeront directement sur le calque en cours.
Pour sélectionner plusieurs claques, clique sur un calque dans la palette de calques, garde la touche Shift enfoncée et clique sur un autre calque. Cela selectionnera tous les calques entre ces deux là.