En effet tu es pas loin.
J´ai pas encore ajouté la section PSP sur ma page, mais voici les infos.
Pour compiler, trouve le PSP SDK amateur sur :
http://ps2dev.org/
( c´est le meme que PS2 avec quelques options de compilation qui change et de nouvelles lib).
Tu obtient un elf.
Ensuite tu converti ton elf en pbp. Tu trouveras le logiciel sur GUEUX par exemple :
http://mobiles.gueux.be/modules/news/
Pour executer ton programme, tu peux utiliser l´emulateur PSP amateur : PSPE ( je te laisse trouver le lien)
ou alors lancer sur la PSP si tu en a une, mais il faut modifier ton programme pour qu´il passe la protection SONY, pour cela utilise le " KXploit 1.5"
Forum d´aide ( en anglais)
http://forums.ps2dev.org/viewforum.php?f=14