Si tu veux créer un jeu sur RPG Maker, cherches un peu dans ce forum, tu trouveras plein de liens pour le télécharger.
Sinon, si tu veux créer un jeu avec un langage de programmation ( C++ par exemple), il faut que tu télécharges un compilateur pour le langage que tu auras choisi et au cas ou, le SDK de DirectX pour pouvoir faire pleins de jolies choses sur Windows.
Bien sûr, un langage de programmation ne s´apprend pas en une journée ou une semaine. Il faut d´abord beaucoup de temps pour maîtriser ce langage et ensuite pouvoir en faire ce que tu souhaites.