Comme Compilateur C++, tu as devC++ ( http://www.bloodshed.net/ )
Oui, il faut compiler le code source Java, il va te donner un fichier . class ( un fichier pré-compilé mais non executable), ce fichier sera à lancer grâce à une JVM ( à l´aide d´une ligne de commande.
Mais si tu ne sais pas tout ça, ton chemin sera très long petit scarabé avant de réussir à faire un jeu aussi bien que sur RPG Maker.
Bon courage, et surtout, si tu te lances dedans, ne saute pas les étapes trop vite.