Perso, pour cette partie de l'installation, je suis allé directement sur le site de Microsoft pour le télécharger et l'installer "manuellement".
Il suffit de chercher le Microsoft Framework 4.0 et le XNA Framework ou un truc du genre...
Microsoft Framework 4.0 : http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851
XNA Framework : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20914