Et comment on crée ça?

Si j'ai bien compris, c'est une sorte de langage qui permet de communiquer entre différents programmes?

Et comment on crée du XML alors?

On l'écrit. On crée un fichier .xml, et on écrit du xml dedans. Ensuite on utilise les méthodes de différents langages pour accéder au contenu.

Sinon tu peux aussi aller lire la description du XML sur Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language

XML, c'est un langage de structuration et d'échange de données.

Si ton objectif, c'est le web (j'en déduis ça du forum où nous sommes), je te conseille plutôt de te pencher sur le JSON, plus léger, plus rapide à parser, et donc, plus performant.
Le XML est moins utilisé de nos jours sur le web, surtout depuis l'abandon progressif de flash où il était beaucoup utilisé.

Le XML est très utile pour faire une BDD légère ou réaliser des liens et rappel.
Pour des usages "lourd", en somme.

On privilégie plutôt le JSON maintenant, les données n'ayant généralement pas une complexité assez élevée pour requérir du XML.