Installer un lecteur de musique en flash tel que dewplayer, oui c'est du flash mais ça devrait logiquement marcher sur la plupart des navigateurs.
Un embed seul ne va pas faire apparaître par magie le player, faut aller le télécharger quelque part.
Pour le HTML5, comme dit ça dépend des extensions donc si tu veux que ça soit l'utilisateur qui envoie son fichier pour l'écouter, faudra passer par une case conversion à mon avis.