Que tu utilises Linux, Windows ou ce que tu veux sur ton ordinateur, n´a rien a voir avec l´hébergement.
Là, ils parlent de l´OS qui tourne sur le serveur.
La plupart des hébergeurs tournent sous Linux.
Comme l´a dit Deepblue, le seul avantage d´un serveur sous windows, c´est qu´on peut y programmer en langage ASP.
Perso, je préfère Linux, car comparativement, avec le même serveur, windows tournera plus lentement que linux car ce dernier est nettement moins gourmand en ressources.