Tu es obliger d´utiliser des frames car sinon, ta musique, quand tu va changer de page, va recommencer du début à chaque fois, donc très fatigant.
Voici un site en exemple:
http://www.multimania.com/crayon1/duke3d.htm
sauf que dans ce cas le frame est apparant (menu de gauche), dans ton cas ton frame devras être de hauteur de 1 pixel, pour que personne ne le voit. En autre mot, tu dois faire une page web avec seulement le code pour la musique, c´est la page que l´on ne voit pas, mais qui est toujours ouverte.
Donne moi le URL de ton site que j´y jette un coup d´oeil.
Pour plus d´info va lire:
http://www.allhtml.com/html/html13.php