Ben voilà, j´ai résolu le problème. Comme je le pensais, c´était bien à cause de Windows XP ( merci Bill...).
Si jamais quelqu´un plus tard connaît le même problème, il suffit de désinstaller le jeu, et de le réinstaller en lancant l´autorun en mode compatible avec Windows98/ME ( qui est un mode qui supporte bien XP).
Pour celà, clic droit sur l´icône d´autorun, clic sur ´propriétés´, puis sur l´onglet ´compatibilité´, cocher la case ´lancer ce programme en mode compatible pour´ et choisir Windows 98/ME.
J´avais eu le même problème avec Fallout...