Il te faut des logiciels du côté de ton PC (des synthétiseurs MIDI, des boites à rythme compatibles MIDI, etc).
Le MIDI, c'est "juste" des signaux envoyés entre appareils, pas du son à proprement parler.
Du coup, tu peux très bien jouer de la batterie avec un clavier, du piano avec une guitare, etc., pour peu que tu utilises des instruments MIDI, couplés avec les logiciels qui vont bien.
Sinon, le "MIDI IN", quand il est présent sur un instrument, sert généralement à faire la même chose dans l'autre sens: piloter l'instrument depuis l'ordi. (c'est comme ça que je me venge de mes voisins quand ils me réveillent la nuit, je leur mets la Toccata & Fugue en Ré Mineur sur un orgue, ça joue pour moi et ils le refont plus avant longtemps
)
Bref, pour Windows je ne sais pas trop ce que tu peux utiliser comme synthés MIDI, sous Linux j'en connais un bon paquet par contre (Hydrogen pour ton drumkit, par exemple, AlsaModularSynth ou encore FluidSynth ou ZynAddSubFX pour ton clavier, et pour la guitare... je sais pas trop par contre)