C'est juste que sur certains systèmes (comme Linux ou Mac OS X), toutes les actions ne seront réellement effectuées qu'une fois le matériel déconnecté "proprement". Donc si tu as copier des choses dedans, il est possible que ce ne soit réellement fait qu'au "débranchement". Donc si tu débranche violemment, le système n'aura pas le temps de copier.
Maintenant, je pense que sous Windows ce n'est pas du tout comme ça, donc c'est de la bêtise =)