c'est bon j'ai trouvé en fait, en faisant n'importequoi(bon, pas trop quand même). pour ceux qui seraient dans le même cas un jour:
il faut modifier quelquechose dans les préférences, c'est un petit fichier texte qui se trouve avec les fichiers .data du jeu. Modifiez juste une lettre, puis remmettez l'originale, histoire d'avoir écrit quelquechose. quand vous faite "quitter" le fichier .doc vous demande d'"enregistrer" ou de quitter sans modifier, enregistrez.
Normalement en relancant shogun, il vous remet la boite de dialogue avec les différents directs X à choisir.
si ca ne marche pas, je sais que ca m'est aussi arrivé par hasard en faisant "annuler" sur steam quand il lance le jeu. une fois cette petite fenêtre de lancement fermée, celle avec les différents DX arrive, et on peu quand même lancer le jeu.