Probablement le routeur ou le pare-feu dans un cas comme ça.
1)Les pare-feu d'origines windows, c'est jamais la gloire
Sous XP, (vista, seven, je sait pas), le pare-feu peut être désactivé mais continuer à agir quand même. En plus d'être une passoire, il est casse bonbons.
Dans ce cas la, le mieux c'est d'installer un pare-feu qui en soit un. "Kerio" par exemple.
2)Ton pare-feu a t-il un réglage genre "no icmp protocol". Ça peut être embêtant dans certains cas, je sait pas pour steam.
3)T'est derrière un routeur (box) ou pas? Si oui, un test simple: Va dans la configuration du routeur, et active la "DMZ", puis réessaye, si ça marche, c'est que ton routeur n'a pas le port adéquat ouvert, alors ouvre le, mais laisse pas la "DMZ" activée longtemps (omg).
Assure toi quoi qu'il arrive que le port concerné est bien ouvert sur ton routeur, chez orange par exemple, ça marche un peu comme le pare-feu de windows XP, c'est de la merde quoi.