On ne peut pas faire des protectorats partout. En Italie, en Allemagne, en Grèce, en Bretagne ça marche. Pour le reste, je ne sais pas si c'est possible ... J'pense qu'un de ces jours je ferai un test dans chaque région pour voir.
Sinon, quand tu capture une région, l'option "Faire un protectorat" est normalement le 3e choix disponible, en dessous du pillage. Sauf si t'es dans une région qui ne peut pas être une nation à part entière (Corse, Serbie, ...).