Une personne va héberger la partie (donc on choisit une mission et on sélectionne l'option "Hôte".
L'autre personne va aller dans l'onglet "Co-ops", troisième onglet du menu "Sélecteur de mission", et appuyer sur "Recherche d'hôte".
Si vous avec tous les deux activé votre wifi (interrupteur WLAN sur on) et que vous choisissez le même canal, ça devrait marcher.
Si ça ne marche pas, il y a peut-être un souci sur une des deux PSPs, et il faut voir dans les options de connection Ad-hoc, depuis le menu de la PSP (colonne paramètres, tout en bas dans connexion, voir les paramètres ad-hoc et lui dire de choisir automatiquement les canaux à utiliser, un truc comme ça)