Oui et non.
Pour l'histoire principale, je trouve pas que c'est obligatoire de les avoir. Ils sont surtout utile pour éclaircir certaines zones d'ombres.
Les DLCs importants sont Le Courtier de l'Ombre (dispo sur PS3), The Arrival, qui permet de faire le lien entre la fin du 2 et le début du 3.
From Ashes, qui te permet d'avoir comme compagnon un personnage "important", du moins, il était attendu pour en savoir plus sur l'histoire, mais est vendu séparément
.
Ensuite, la même chose pour Leviathan, qui permet de savoir des infos importantes.