C'est grave si j'installe que un des deux CD sur ma 360 ? Car j'ai pas assez d'espace sur ma clé

Bah normalement je pense que le deuxième CD doit contenir le Multi, si Bioware suis un temps soit peut une logique acceptable.

Oui, c'est possible. Installer un jeu sur 360 permet de réduire les temps de chargement, le bruit de la console, etc... mais ne permet pas jouer sans CD.
La console te demandera de toute manière de changer de CD à certains moments du jeu, que les deux soient installés ou non.

Installe le 1er CD, et quand on te demandera de mettre le 2nd, désinstalle le 1er pour le 2nd.
Sachant que les 2 dernières missions se font sur le 1er CD.