C'est dans ta box que ça se passe. Le plus simple, si ta box le permet, est de paramétrer une DMZ sur l'IP alloué à ta console. Cette ip tu la trouveras dans les options de connexion de ta console, ça doit ressembler à quelque chose comme 192.168.1.10.
Ensuite tu vas dans le logiciel de parametrage de ta box et tu cherches dans les options de sécurités avancées. En général, c'est là que ça se passe.
Donc, soit tu trouves une options qui s'appelle DMZ et tu y mets l'ip alloué à ta console soit tu devras paramétrer les ports de communication manuellement. Pour plus d'info, va voir sur l'assistance de ton FAI, sinon Google est ton ami. 
Dernière chose à savoir, certains FAI ne permettent pas à leurs clients de fouiller dans ces options. Dans ce cas, tu es coincé.
Perso, je suis chez Orange avec une DMZ parametrée pour ma console (Xbox 360) et ma NAT est ouverte en permanence, je n'ai jamais de lag et jamais de souci pour trouver des parties alors que je n'ai que du 8 mega.