Cyrodil est la région dans laquelle tu évolues dans Oblivion oui. "Oblivion" est le nom d'un univers parallèle, supérieur à Nirn (monde sur lequel se trouve Tamriel, monde "mortel"), où vivent les daedras.
Dans le jeu, tu es amené à traverser des portes qui t'amènent en Oblivion, portes ouvertes par Méhrunes Dagon, un prince daedra (corrigez moi si je me trompe), qui par l'intermédiaire de Mankar Camoran a créé l'Aube Mythique afin d'anéantir le règne imperial.
Le BG des Elder Scrolls est très, très complexe, ce site devrait t'aider à y voir plus clair: http://lagbt.wiwiland.nett/wikibiblio/index.php/Accueil