En fait tu fais un peu comme tu veux, la quête principale ou les secondaires, juste de l'exploration (ce qui permet souvent de débloquer et d'avancer dans les secondaires aussi).
C'est le principe, c'est la liberté et à part quelques zones plus difficiles, d'une manière générale les niveaux des ennemis sont calés sur le tient donc tu ne devrais pas trop galérer.
Je te conseille cependant de commencer la quête principale qui permet de découvrir les bases du jeu et surtout de l'univers (ici les cris de dragon, etc ...).
Cordialement.