En effet, tu dois aller dormir dans une auberge afin de recevoir une vision sur ta prochaine mission. Ensuite la fantôme d'indiquera dans quel province se situera la première partie du bâton (Hammerfall si mes souvenirs sont bon) mais ne sera pas apte à te révéler son emplacement exacte bien qu'elle connaitra le nom du Donjon. C'est pourquoi tu devras demander à la basse populace de t'aider à retrouver cette partie du bâton qui te mèneront à une personne qui acceptera de te révéler l'emplacement recherché que si tu lui ramène un objet. Ce schéma va se répéter pour chaque partie du bâton qui se situeront dans chaque province avant de t'emmener directement au donjon finale dans Cyrodiil.
Tu dis avoir fini Morrowind et Obliivion. J'ai moi-même finis un plusieurs fois Oblivion et Skyrim. J'ai ensuite voulu reprendre la série depuis le début et Arena n'a véritablement rien à voir avec ses successeurs tant sur son gameplay que sur sa richesse. De plus tu remarqueras qu'Arena est bien plus difficile que Skyrim notamment car les donjons sont tous de véritable labyrinthe contrairement à Oblibion ou Skyrim (Je ne siterais pas encore Morrowind car je ne l'ai pas encore finis) où il y a tous le temps un chemin.
PS: Je te conseil de te servir de ce site pour Arena, il t'aidera à finir les donjons plus facilement sans tourner en rond pendant 8H:
http://www.uesp.net/wiki/Arena:Arena