Bonjour,
J'avais le même problème et j'ai trouvé la solution, toute simple en plus.
Voilà, lorsque l'on vous demande de lier votre compte windows live à un gamertag, une fenêtre s'ouvre et vous devez vous connectez sur windows live, puis après la connection vous tombez sur "erreur page non trouvée" de xbox live, c'est ça ?
Dans ce cas, avant de mettre vos identifiants windows live, copiez l'url de la fenêtre qui s'est ouverte, elle s'est normalement ouverte sur IE, et ouvrez une page firefox en collant cette url.
Là il suffit de suivre les instructions (connexion windows, création gamertag) et -miracle- plus aucune "page non trouvée" tout fonctionne parfaitement.
En gros, pour faire fonctionner games fo windows live, il faut utiliser leur concurrent firefox sinon ça marche pas ... Totalement logique.