Normalement il s'éxécute tout seul, donc tu devrais pouvoir déjà jouer.
tu as obtenu un fichier zip quand tu l'as téléchargé?
Sinon réessayes ces liens pour le télécharger:
http://www.fichier-dll.fr/d3dx9-30.dll,617
ou
http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-26529-0-directx.html
En fait d3dx9_30.dll est un fichier inhérent à ton pc donc une fois que tu l'éxécutes (double clic dessus à la limite) ébé il est actif sur ton ordi.