Très bien, je suis parvenu à résoudre le problème, et j'ai pu accéder à la superbe plate-forme de téléchargement.
Plutôt que de chercher s'il y avait une incompatibilité Neuf / MHFU, j'ai suivi le conseil de Cawotte-killer et suis allé directement à la source. Enfin, je n'ai pas eu besoin de passer par le forum PSP...
Bien, pour ma part, lorsque je tentais d'accéder à la partie "Téléchargement", la connexion se déroulait comme suit :
"Connexion au point d'accès en cours... Merci de patienter."
"Échange de clés en cours... Merci de patienter."
"Connexion au point d'accès en cours... Merci de patienter."
"Échange de clés en cours... Merci de patienter."
...
Jusqu'au message suivant :
"Une erreur de connexion est survenue. Le délai pour l'échange de clés est écoulé."
Et après une petite recherche, j'ai trouvé LA solution.
Alors, il suffit de réinstaller votre accès Wifi en changeant un simple paramètre. Donc, comme si vous alliez créer une nouvelle connexion, faites "Scan", choisissez votre modem Neuf, et au moment de choisir le paramètre de sécurité WLAN (le code au dos de la Box à rentrer), ne prenez pas celui qui est proposé par défaut par votre PSP, mais celui juste en dessous. C'est à dire, au lieu de rentrer un code WPA-PSK (TKIP), choisissez WPA-PSK (AES).
Et là, miracle, ça fonctionne.
Voilà, normalement, si vous avez une Neuf Box, ça devrait marcher pour vous aussi.