J´avais le même problème et je viens de le résoudre.
En fait, cet imbécile de PES va bien écrire les sauvegardes dans Mes Documents/Konami/Pro Evolution Soccer 2008 mais avant de faire ça, il va toujours tester s´il peut écrire dans C: même si les documents ne se trouvent pas dans C: .
Dans mon cas C: correspondait à mon graveur DVD, donc forcément, il me disait "Espace insuffisant pour sauvegarder".
Il faut donc absolument que C: corresponde à un espace disque inscriptible pour cela vous pouvez modifier les lettres des lecteurs en cliquant droit sur Poste de travail -> Gérer -> Gestion des disques -> clic droit sur un disque -> Modifier la lettre de lecteur et les chemins d´accès...
Attention toutefois, ne modifiez pas la lettre de lecteurs du disque où est installé windows et des disques ou vous avez installés des logiciels, ça pourrait créer des disfonctionnements.