Ce qu'il faut comprendre c'est que le .exe est directement le launcher du jeu (comme GW 1) et qu'une fois lancé, il télécharge automatiquement les fichiers du jeu dans le même répertoire.
Si tu as lancé le .exe sans l'avoir extrait quelque part, il sera mis dans les fichiers temporaires. Dans ce cas, même si tu arrive à télécharger tout les fichiers du jeu, tu as un risque d'être obligé de tout recommencer si les fichiers temporaires sont supprimés.
Pour vérifier que le jeu est bien placé au bon endroit, fait un clique droit sur le raccourci du jeu et clique sur "emplacement du fichier" (dans propriété si t'as pas Windows 7).