Je viens d´avoir ce problème.
Mais j´ai trouvé la solution sur un forum americain.
Au lieu d´utiliser ePSXe 1.6 , utilisez le 1.5.2 et là ça marchera, (chargez une sauvegarde (sauvegarde rapide par exemple) d´avant le balcon avec ePSXe 1.5.2 et quand vous entrerez vous ne serez plus bloqué ^^ )
J´ai vraiment eu une grosse frayeur là :p