Alors pour mettre une sauvegarde sur ta PSP, voila la manipulation extremement simple a faire 
Connecter sa PSP par USB -> aller dans la racine de ta PSP (a partir de poste de travail, tu double clique sur l´icone de ta PSP. S´est ça la racine!!) Aprés tu vas dans le dossier PSP -> savedata et tu cherche ton dossier de MHF2.
Voila sa se passe comme sa pour moi 