Ne connaissant pas du tout la serie je voulais savoir si il fallait faire tout les autres pour comprendre l'histoire du prochain ?

La base de la série c'est de faire des épisodes qui n'ont quasiment aucun point communs entre eux : nouvel univers, nouveaux personnages, nouvelle histoire, nouveaux système de combats...
Du coup tu peux commencer la série par l'épisode que tu veux vu qu'il y a pas de continuité scénaristique entre chaque épisode

Il faut te fier aux nombres romains.
Chaque nombre représente une interprétation différente d'un concept abstrait 'Final Fantasy'.
Comme le dit Elendilsoft, tout est créé à partir de zéro (ou presque) pour chaque numéro, il n'y a pas de connexion en dehors d'éléments récurrents interprétés différemment et certaines mécaniques de jeu qui peuvent revenir d'un épisode à l'autre.

FFIX n'est pas la suite de FFVIII, FFVIII n'est pas la suite de FFVII non plus. Par contre FFVII : Before Crisis ; FFVII : Crisis Core ; FFVII : Advent Children ; FFVII : Dirge of Cerberus ; FFVII : OTWTAS (On the way to a smile) font parti de la compilation FFVII.
FFXV sera la première oeuvre de sa propre série.
Le Final Fantasy qui s'approche le plus de FFXV pour l'instant (bien qu'il soit très éloigné quand même) est l'excellent Type-0.

Meme si le préférable dans une aussi grande saga, c'est de faire tout les opus du I au XIII, pour voir l'évolution de la série a ce quelle est maitenant, mais les opus ps1 restent les meilleurs, VI,VII,VIII,IX meme si le VI est a la base sortis sur snes