Tient le lien pour prendre le fichier dll déjà (j´ai eu le même problème):
http://loulou.developpez.com/tutoriels/3d/ambient-occlusion/fichiers/d3dx9_29.zip
Et ensuite tu as juste à placer ce dll dans le fichier où tu as installé ta demo (là où se trouve tous les fichiers de Battlefield 2142 Demo), et hop ça marche! Bon jeu à tous!