Tu peux le glisser à gauche sur la barre latérale ou encore le faire glisser dans le dock pour un accès rapide.
Sinon pour créer un alias a un endroit voulu tu drag n drop to dossier/fichier en maintenant pomme + ALT enfoncé.
Ton message d'erreur est lié au fait que l'alias via clic droit se crée dans le dossier source, et vu que c'est une partition NTFS pour windows, tu n'as pas accès en ecriture dessus 