Effectivement tu débutes ^^
Le dmg est un format très courant sous OS X, c'est une image disque, un peu comme un fichier iso.
La plupart des logiciels sur le net sont distribués sous ce format.
Pour l'ouvrir, tu doubles cliques dessus dans le Finder, et il se montera, exactement pareil que si tu avais inséré un CD ou une clé USB.
Dans cette image tu trouveras en général l'application en elle-même, dans ce cas il te suffit dé la faire glisser vers le dossier Applications de ton Mac.
Dans d'autres cas, comme avec Perian notamment, il faut directement lancer le fichier qui est présent pour lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée tu peux éjecter le dmg en le faisant glisser dans la corbeille, avec le bouton d'éjection dans la barre latérale du Finder ou encore avec le raccourci cmd+E. Tu peux ensuite supprimer le dmg.
Si Perian est bien installé, tu devrais voir apparaitre une nouvelle icône dans les préférences système.
Après, pour ouvrir tes fichiers, tu n'as qu'à double cliquer dessus, Perian se lancera puis lancera QuickTime, mais cette fois il saura lire ta vidéo.