J'ai aussi eu ce problème.
Je crois que c'est parce que la table de partition de la clé est en GUID au lieu d'être en MBR.
Dans l'utilitaire de disques, en allant dans l'onglet partition une fois la clé selectionnée, puis en cliquant le "-" jusqu'à n'avoir aucune partition sur la clé, puis en choisissant dans options la partition MBR, puis enfin en cliquant le "+" et choisissant FAT32 et enfin en cliquant sur Appliquer, ça devrait formater correctement.