Ton disque externe doit etre en FAT32 (limité à des fichiers de 4go max). En le formatant en NTFS sur ton pc, ça règlerait le problème.
Sinon, il y a la solution de couper les fichiers avec un logiciel du style split&concat ou winrar (en choisissant une taille limit de moins de 4go par fichier) avant de les y déplacer sur ton disque eterne, puis de les rassembler une fois sur le DD de ton mac.