C'est une image disque.
Quand tu télécharges un logiciel, tu en trouves souvent (fichier .dmg).
Pour un logiciel sans installateur, tu copies le logiciel de l'image disque dans le dossier Applications (ou ailleurs), tu éjectes l'image disque et tu effaces le fichier de l'image disque du dossier de téléchargement (si tu ne veux pas le conserver).
Il ne faut pas utiliser le logiciel depuis l'image disque.
(tu peux, mais tu seras obligé de conserver l'image disque)
Pour beaucoup plus d'info :
http://www.osxfacile.com/install.html