Ecoute, j´ai essayé, pareil que toi, et j´y suis arrivé sans faire de topic, c´est donc humainement possible.
Il faut que tu vérifie que le BIOS soit bien un fichier binaire (pas compressé quoi) et que tu l´ai bien mis à l´endroit indiqué (dans le cas présent, la bibliothèque de ta session utilisateur, pas une autre).
Faut relancer PCSX après.