D´abord, j´espère que tu es en adsl ou cable.
Je ne connais pas cocodonkey, mais je connais bien les réseaux edonkey. Saches tout d´abord qu´il n´est pas rare (et loin de là) qu´il faille attendre une bonne heure ou deux avant de commencer le moindre téléchargement. Celà dépend à la fois de la disponibilité du fichier, et du nombre d´utilisateurs et de fichiers présents sur le serveur, et aussi de la qualité de ta connexion...
Ensuite les couleurs : chez moi (j´utilise mon PC pour ça car les possibilités sont plus nombreuses), c´est rouge quand les sources ne sont pas disponibles sur le réseau, bleu quand les sources sont dispo et mises en "queue", jaune quand elles sont en train d´être téléchargées, et vert quand le téléchargement est complété.
Si tes problèmes persistent, ne t´inquiète pas, ça marche chez les autres, ça devrait aussi marcher chez toi, je te conseille le forum mac OS X de macbidouille.com, il y a un post qui doit faire pas loin de 10 pages maintenant, et qui traite du sujet assez exhaustivement. Le titre du post est "mldonkey", je crois...
C´est tout ce que je peux faire pour toi. Sois patient et bonne chance !