On sait pas grand choses de Nero à part qu´il a été recueilli par l´Ordre.
Pour ce qui est de la fille, c´est la cantatrice ( désolé pour l´orthographe la flemme d´ouvrir le dico) de l´Ordre, elle anime les messes en chantant.
Dans la dernière vidéo, avant que Dante fasse un carnage dans l´église, on voit ce dernier discuter avec Lady et Trish. Si l´on se réfère au site officiel, on apprend que Lady a tendance à demander de l´aide à Dante quand une mission lui paraît trop dure ( elle reste humaine après tout).
Donc de cette vidéo on peut en conclure que Dante s´est vu confié une mission de la part de Lady à propos de cet Ordre ( certainement le style " ce sont en fait des démons" ) et notre gentil héros à accepté chaleureusement ( bah quoi?).
Enfin, pour ce qui est de l´hypothèse "Nero est le clone de Vergil" je ne pense pas qu´on puisse la valider. En effet on connait la coter aharner de Dante alors je le vois mal saluer Nero de son amical " Adios kid" en fin de première vidéo.
Pour ma part je n´est pas d´autre hypothèse que " c´est comme ça et pas autrement, n´allez pas chercher plus loin".