Heu attends, c'est pas SUR le dossier "GameData" qu'il faut faire un clic-droit, mais DANS le dossier. 
Tu ouvres le dossier, et une fois que tu es à l'intérieur tu fais un clic-droit dans le vide, et normalement hé bien tu devrais avoir "Nouveau dossier". Moi, c'est "Nouveau", puis quand je passe la souris dessus ça affiche un nouvel onglet où t'as "fichier Word", "Fichier texte", etc. et "Dossier". Je précise que j'ai un Windows XP. 