Pour fermer une porte: Localise la plus grande tour dès ton arrivée dans le monde d'Oblivion, et essaye de t'y rendre (guide toi avec la carte du niveau). Une fois dedans, tu dois monter à son sommet et retirer la pierre sigilaire de son socle (tout en haut de la tour, impossible à rater). Une fois retirée, elle se loge dans ton inventaire, et tu reviens automatiquement au monde réel.
Ensuite, pour ce qui est de choisir entre les quêtes ou les portes, c'est à toi de voir.