J´ai connu un peu le même problème que toi au début; (précision: c´est mon 1er TES) je tournais en rond dans la cité impériale, sans rien trouvé, les gens me racontaient les blablas locaux, et je commençais à me dire que ce jeu n´avait pas la profondeur qu´on lui vantait. Puis, j´ai découvert la carte de Cyrodiil, et je me suis rendu compte qu´on pouvait facilement voyager hors de la cité; et là, c´était la 4e dimension!!! En se promenant dans les villes, tu découvres que les habitants ont plein de choses à te raconter, qu´ils ont presque tous besoin de toi; les quêtes n´en finissaient pas de pleuvoir; ensuite, je suis rentré dans la guilde des guerriers, et comme je suis un orc pas très malin, mais très loyal, j´ai décidé de travailler pour cette guilde, jusqu´à ce que mort s´en suive. Je suis maintenant maître de la guilde, après de très nombreuses quêtes qui te font voir du pays; et je viens juste d´entamer la guilde des mages (parce que je suis un orc brutal, mais un peu douillet, qui aime bien se soigner, et donc qui a besoin de magie). Je n´ai fermé que la porte de Kvatch, il m´en reste donc une bonne vingtaine.
Donc tout ça pour dire qu´il y a un nombre impressionnant de quetes (~200), je fais beaucoup de fast-travel, donc il me reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de ruines, de villages, de sanctuaires à découvrir en me promenant; car les quêtes ne se trouvent pas seulement dans les villes, mais tu peux en débloquer dans des petits hameaux qui sont perdus au milieu d´une forêt, ou dans les sanctuaires que tu ne connaitra que si tu prends le temps de vagabonder.
Bref: sors de la ville impériale, commence à enchainer les quêtes que tu trouveras (et qui t´inspirent, c´est un RPG), et tu verras que ce jeu est immense. Pour commencer, tu peux poursuivre ton ascension en tant que voleur (tu trouveras des voleurs sur les quais de la cité impériale, dans le bidon-ville près de l´eau); tu peux comme l´a dit Warrior-far trouver une quête auprès de Jensine; ou alors fast travel vers les villes alentours pour rencontrer les locaux; ou finalement aller voler un cheval (car je ne pense pas que tu aies les moyens d´en acheter un pour le moment) et aller découvrir les lieux intéressants par toi même...... c´est à toi de construire ton histoire ;)
bon jeu 
ps: pour faire apparaitre les lieux sur ta carte, il faut soit les découvrir par toi mpême lors des voyages, ou bien ce sont les locaux qui te les indiquent; au début la carte est évidemment vierge, mais voici ce que ça va donner à la fin:
http://www.gamebanshee.cocom/oblivion/mapofcyrodiil.php