Tout est bleu. Alors en fait j'ai trouvé la solution ici : http://support.madcatz.com/Knowledgebase/Article/View/463/129/my-game-audio-is-too-low-on-my-headset-when-using-it-on-the-playstation-4
Il faut simplement que dans les paramètres de sortie audio, sortie vers le casque vous mettiez "Audio du Chat".
Cependant le son sort du casque mais aussi de la TV, alors il fait muter la TV...
Très bizarre quand même ...