Oui ça va cacher ton IP auprès des sites que tu vas visiter, mais on peut retrouver quelqu´un qui se cache derrière un proxy.
A part si celui en question est avec un niveau " anonyme" élevé.
Chaque logiciel que tu vas utiliser te permettra d´entrer un proxy. Pour un FTP, tu pourras passer par un proxy, pour l´IRC, sur ton Browser, etc.