Avec des bêtes balises < a href="video.mpg">video</a>
La video sera ouverte directement via le Windows Media Player.
Si par contre tu veux qu´elle soit lue directement dans la page, là ça devient un truc de fou.
Il faut jouer avec des balises object, auxquelles ils faut donné des attributs comme clsid qui dépendent du type de la video, des balises param qui dépendent du lecteur etc., mais pour t´aider, Google est ton ami.
Beaucoup vont te parler de la balise embed, n´en tient pas compte, cette balise N´existe PAS.
Le meilleur moyen reste la première solution, compatible avec tous les navigateurs 