Ce dépend de quoi tu parles, si tu as déjà un exécutable dans lequel tu veux ajouter des ressources ( images, sons, icônes...) il te faut ResHack.
Si en revanche tu veux créer une sorte de programme d´installation, soit tu crées un autoextractible, soit tu utilises Install Maker.
Autoextractible :
Crée une archive ( Zip, RAR, comme tu veux ^^) et cherche dans ton logiciel de compression " Créer un autoextractible".
Install Maker :
Ce programme de permet de créer des programmes d´installation, et il est gratuit. La documentation en français est fournie.