C´est normal, ce n´est pas comme ça que ça marche : il faut d´abord rédiger tes fichier CLASS et Source au bloc-note et ensuite lancer la compilation dans une fenêtre DOS.
Ca marche, c´est comme GCC sous Linux, mais niveau ergonomie, on fait mieux.
http://www.eclipse.org
C´est un environnement de développement Java gratuit.