Avec quel logiciel je pourrait faire facilement une compilation de vidéo, a partir de formats *.mpg, *.mpeg, *.avi et *.wmv ?

ca depend ce que tu veux faire exactement , une compilation pour PC ? tu utilises simplement Nero et tu fais un CD ou DVD de type iso et tu colles tous tes fichiers dedans.
pour un lecteur divx de salon tu fais une compilation divx simple ( pas de fichiers de +2GO sur un DVD).

mais ca, c´est pour graver sur un CD, non ?
Moi, je veux juste " coller bout a bout" plusieurs vidéos

bah à ma connaissance ya pas d´autre moyen que de réencoder pour se retrouver avec des fichiers ayant les memes codecs, la meme résolution, etc.... la galère quoi

Windows movie maker

pour coller deux avi ensemble par exemple, il faut impérativement qu´ils aient:

- le même codec audio ( les deux en vbr ou cbr, mais pas l´un en vbr et l´autre en cbr )
- le même débit audio
- le même taux d´échantillonage pour l´audio
- le même codec video
- la même résolution.

mais pas la peine d´avoir le même débit video pour les deux avi, et heureusement!

pour les mpeg, je ne connais pas les conditions requises...

donc venons en à la réponse!

ASSEMBLER VIDEO

avi -> VirtualDubMod ( ou bien des variantes )
http://sourceforge.net/projects/virtualdubmod

virtualdubmod fr:
http://www.toutfr.com/redirect.php?id=897

mpg -> TMPGEnc
http://www.tmpgenc.net/fr/f_main.html

VirtualDubMod
-File/Open video file -> Choisis ton 1er . avi -> Ouvrir
-File/Append Segment... -> Decoche " Autodetect..." et choisis ton 2eme . avi -> Ouvrir
-File/Append Segment... -> Choisis ton 3eme . avi -> Ouvrir
-...
-File/Save As... -> Dans le menu deroulant du bas " Video mode", selectionne " Direct Stream Copy" -> Rentre un nom de fichier -> Enregistrer

TMPGEnc
-Si tu as " Assistant de projet" qui se lance au démarrage -> Annuler
-Fichier/Outils mpeg...
-Coller-Couper
-Ajouter -> Selectionne ton 1er . mpg
-Ajouter -> Selectionne ton 2eme . mpg
-...
-Parcourir -> Rentre un nom de fichier -> Enregistrer
-Appliquer